همبستگی فارکس: استفاده از همبستگی ارز در معاملات فارکس

همبستگی ارز، یا همبستگی فارکس، میزان ارتباط یک ارز معین با ارز دیگر را نشان می دهد و به معامله گران کمک می کند تا حرکت قیمت ارزها را در طول زمان درک کنند و بر تصمیم گیری های فارکس آنها تأثیر بگذارد.

ارزها به صورت جفت معامله می شوند، به این معنی که هیچ جفت ارز واحدی هرگز جدا نمی شود. این بدان معناست که معامله گران باید بدانند که جفت ارزها در رابطه با سایرین چگونه حرکت می کنند، به خصوص اگر همزمان چندین جفت را معامله کنند.

استفاده از همبستگی ارز در معاملات فارکس

هنگام استفاده از همبستگی ارز در معاملات فارکس، معامله گران می توانند از موقعیت هایی که یکدیگر را خنثی می کنند، آگاهی کسب کنند، بنابراین می دانند که از آن موقعیت ها اجتناب کنند. معامله گران همچنین می توانند از همبستگی جفت ارز برای تنوع بخشیدن به یک سبد استفاده کنند. در ادامه بیشتر در مورد این استراتژی ها بحث خواهد شد.

همبستگی Fx در مقیاس عددی نشان داده شده است. این "ضریب همبستگی" بی ن-1 و +1 است و درجه همبستگی را نشان می دهد. به عنوان مثال، 1+ یک همبستگی خطی مثبت خواهد بود و به این معنی است که دو ارز همیشه در یک جهت حرکت خواهند کرد. ضریب همبستگی 1- نشان می دهد که جفت ارز همیشه در جهت مخالف حرکت می کند، در حالی که اگر همبستگی 0 باشد، رابطه بین ارزهای موجود در جفت تصادفی خواهد بود، بدون همبستگی.

به عنوان مثال، یک همبستگی مثبت مثلاً 0. 50 بین AUD/USD و EUR/USD به این معنی است که زمانی که AUD/USD افزایش می یابد، مطابق داده های قبلی، EUR/USD نیز 50 درصد افزایش یافته است. این را می توان در نمودارهای زیر مشاهده کرد.

نمودار زیر همبستگی ارز بین EUR/USD (آبی) و GBP/USD (قرمز) را نشان می دهد. اندازه گیری ضریب ارز را می توان در نمودار ثانویه قرمز مشاهده کرد، که نشان می دهد در حالی که جفت ارز در بیشتر مواقع در یک جهت مشابه حرکت می کند، گاهی اوقات همبستگی منفی دارد. قله ها نشان دهنده نقاطی در نمودار هستند که همبستگی مثبت را نشان می دهند و فرورفتگی ها همبستگی منفی را نشان می دهند.

نمودار EUR/USD-GBP/USD که ضریب ارز را نشان می دهد

در همین حال، این نمودار دوم همبستگی ارزی بین USD/CHF (طلا) و EUR/USD (آبی) را نشان می دهد. ضریب ارزی نشان می دهد که در حالی که این همبستگی عمدتا منفی است، اما گهگاه همبستگی مثبت دارد.

نمودار SD/CHF-EUR/USD که ضریب ارز را نشان می دهد

خواندن جدول همبستگی ارز

جداول همبستگی ارز، رابطه بین جفت های اصلی فارکس و سایر جفت ها را در دوره های زمانی مختلف نشان می دهد، اما همانطور که در نمودارهای بالا مشاهده می شود، همبستگی های ارزی می توانند در طول زمان تغییر کنند و تغییر می کنند.

به عنوان مثال، جدول زیر GBP/USD را در برابر پنج جفت ارز برجسته در یک نمونه 20 روزه، 60 روزه و 90 روزه نشان می دهد: