شاخص نوسانات (VIX) - تعریف شاخص نوسانات CBOE

کشف کنید که شاخص نوسانات VIX چیست ، چگونه کار می کند و چگونه می توانید آن را در راهنمای ما برای اندازه گیری محبوب نوسانات تجارت کنید.

تعریف و استراتژی شاخص نوسانات CBOE (VIX)

شاخص VIX یک معیار محبوب برای نوسانات بازار است. این فرصت برای تجارت فراهم می کند ، با برخی از معامله گران از آن برای متنوع سازی نمونه کارها یا سایر موارد به عنوان ابزاری مؤثر محافظت می کنند. برای درک نحوه عملکرد شاخص نوسانات VIX ، و نحوه تجارت با آن ، خواندن را ادامه دهید.

شاخص نوسانات VIX چیست و چگونه کار می کند؟

در این مقاله می توانید کشف کنید که شاخص نوسانات VIX چیست و چگونه کار می کند. به دنبال این ، ما بررسی خواهیم کرد که چگونه می توانید هنگام انجام این کار ، شاخص نوسانات VIX و ملاحظات کلیدی را تجارت کنید.

شاخص VIX چیست؟

شاخص نوسانات VIX (VIX^) نشانگر انتظارات بازار سهام از نوسانات بازار آینده 30 روزه است. CBOE این محصول را ایجاد کرد. مقادیر شاخص از ورودی قیمت گزینه S& P 500 حاصل می شود و بنابراین انتظارات از نوسانات و ریسک بازار را نشان می دهد.

شاخص نوسانات VIX با اصطلاحات دیگری مانند "سنج ترس" یا "شاخص ترس" شناخته شده است. برای سرمایه گذاران ، شاخص VIX روش خوبی برای قضاوت در مورد ریسک بازار ، ترس و عدم اطمینان در هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت در یک بازار بی ثبات است.

شاخص نوسانات VIX چگونه کار می کند؟

شاخص نوسانات CBOE برای اندازه گیری انتظارات بازار از نوسانات بازار طراحی شده است. این امر با استفاده از قیمت های گزینه از S& P 500 به این نتیجه می رسد. با قضاوت با توجه به اینکه قیمت های قرار دادن و تماس از قیمت فعلی S& P 500 توزیع می شود ، شاخص نوسانات میانگین را به خود اختصاص می دهد که با قیمت فعلی VIX نشان داده شده است.

شاخص نوسانات VIX براساس قیمت گزینه از شاخص استاندارد و 500 پور است. محاسبات نشان می دهد که احتمالاً بازار در 30 روز آینده بی ثبات است.

اگرچه VIX به طور مستقیم قابل معامله نیست ، بسیاری از معامله گران از ETF یا ETN های گره خورده به VIX برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض VIX استفاده می کنند. علاوه بر این ، بسیاری از سرمایه گذاران VIX را به عنوان یک نظر مفید در مورد نوسانات بازار در خارج از تجارت آن می دانند. شاخص های Volatility اغلب مبتنی بر این ارز است.

تجزیه و تحلیل شاخص نوسانات VIX در طول COVID-19

شاخص VIX به سطحی که از زمان بحران مالی سال 2008 در طول بحران Coronavirus دیده نمی شود ، نوسان داشت. این منجر به چندین ETF و ETN شد که شاخص VIX را به شدت از قیمت پرش می کنند. برخی از این شاخص ها برای بزرگنمایی نوسانات استفاده شده و خطر بیشتری برای سود و زیان ایجاد می کنند.

در مارس 2020، شاخص VIX، که نوسانات ضمنی 30 روزه S& P 500 را دنبال می کند، به بالای 82 دلار رسید، رکورد جدیدی که از 80. 86 دلاری که در اواخر سال 2008 به دست آمده بود، فراتر رفت. پس از کاهش شاخص، به سطح 56. 14 در یک ماه رسید. بعد.

علیرغم افت اخیر، S& P 500 فرصت های زیادی را در طول همه گیری ویروس کرونا ایجاد کرده است. آی پت S& P 500 VIX کوتاه مدت ETN [VXX] از 20 فوریه تا 18 مارس 391 درصد افزایش یافت، قبل از اینکه دوباره سقوط کرد.

برای کسانی که علاقه مند به معاملات نوسانات با اشتهای بالاتر برای ریسک هستند و می خواهند حتی بیشتر در معرض این شاخص قرار گیرند، آتی کوتاه مدت ProShares Ultra VIX [UVXY] در همان دوره سه هفته ای بیش از 880 درصد رشد کرد. این ETF قرار گرفتن در معرض اهرمی را با شاخص آتی کوتاه مدت S& P 500 VIX فراهم می کند.

علاوه بر این، از ابتدای سال، VelocityShares Daily 2x VIX کوتاه مدت ETN [TVIX] - که دو برابر قرار گرفتن در معرض اهرمی برای شاخصی متشکل از موقعیت های آتی VIX ماه اول و دوم ارائه می کند - از آن زمان تاکنون 664 درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش رویترز، ابتدای سال در 18 مارس در سطح 806 به اوج خود رسید و در آن نقطه 1712 درصد YTD افزایش یافت.

معامله با شاخص نوسانات VIX

اگرچه شاخص VIX را نمی توان مستقیماً بر روی آن معامله کرد، چندین شاخص شاخص VIX را دنبال می کنند و می توان آن را معامله کرد. از طریق پلتفرم NG، ProShares VIX Short-Term Futures ETF، می توان به یک ETF محبوب که قرار گرفتن در معرض شاخص S& P 500 VIX Short-Term Futures Index است، دسترسی پیدا کرد. این شاخص بازده مجموعه ای از قراردادهای آتی VIX ماهانه با میانگین وزنی یک ماه تا انقضا را اندازه گیری می کند.

ETF هایی که نوسانات S& P 500 را دنبال می کنند، مانند معاملات آتی کوتاه مدت ProShares VIX، برای سرمایه گذاران پیشرفته طراحی شده اند. این نوسانات با قیمت قراردادهای آتی VIX اندازه گیری می شود.

ETF معاملات آتی کوتاه مدت ProShares VIX می تواند به عنوان پوششی موثر در برابر S& P 500 در صورت استفاده برای معاملات کوتاه مدت اهرمی عمل کند.

نحوه معامله بر روی شاخص VIX

• در مورد دارایی که انتخاب کرده اید تحقیق کنید. با استفاده از تحقیقات بازار خود، تعیین کنید که در کدام جهت معامله کنید، کجا وارد بازار شوید و اندازه موقعیت خود را.
• مدیریت ریسک را در نظر بگیرید. داشتن یک برنامه در هنگام معامله می تواند احتمال تصمیم گیری های غیر منطقی را کاهش دهد. همچنین، می توانید ریسک های مرتبط با معاملات را با استفاده از دستورات توقف ضرر و سود کاهش دهید.
• تجارت شاخص VIX را قرار دهید. بلیط سفارش را باز کنید و زمینه های مناسب را پر کنید. تجارت خود را قرار دهید و عملکرد آن را کنترل کنید. فراموش نکنید که پس از رضایت از نتایج ، موقعیت خود را ببندید.

ملاحظات کلیدی هنگام تجارت شاخص نوسانات VIX

• معامله گران ETF هنگام استفاده از اهرم باید مراقب باشند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که ETF های اهرمی ابزارهای مالی پیچیده ای هستند که خطرات قابل توجهی دارند و ETF های اهرمی خاص فقط برای معامله گران با تجربه مناسب هستند.
• ریسک خود را مدیریت کنید. در هنگام معاملات اهرم ، می توانید سود قابل توجهی کسب کنید اما می تواند ضررهای بزرگی نیز به همراه داشته باشد. شما می توانید بخش هایی از تجارت خود را خودکار کنید و با استفاده از سفارشات استفاده از ضرر و انتفاعی ، قرار گرفتن در معرض خطر خود را مدیریت کنید.
• تحقیق را متوقف نکنید. هنگام تجارت بازارهای ، می توانید با درک نحوه عملکرد دارایی ها و تأثیرگذاری بر آنها ، مزیت زیادی کسب کنید. در این حالت ، هرچه بیشتر بدانید بهتر است.

غذای اصلی

وقتی ترس بازار زیاد است ، قیمت شاخص VIX نیز همینطور است. در حالی که ، یک VIX پایین تر می تواند نشانه ای از حرص و آز یا نارضایتی سرمایه گذار باشد. استفاده از VIX در کنار سایر اقدامات نوسانات و چشم انداز بازار می تواند به ارائه سرنخ های مهم در احساسات سرمایه گذار فعلی و چشم انداز شاخص ها کمک کند.

سرانجام ، شاخص نوسانات VIX فقط یک مدل واحد از نوسانات است. شما می توانید با ترکیب چندین ورودی و مدل در معاملات خود در مقایسه با شرط بندی در یک متغیر ، قرار گرفتن در معرض خطر را کاهش دهید.

منبع: CMC Markets UK

سلب مسئولیت: مشاوره مالی Century LLC ("CFC") شرکت با مسئولیت محدودی است که طبق قوانین امارات متحده عربی گنجانیده شده است و توسط اوراق بهادار امارات و مرجع کالاهای امارات متحده عربی (SCA) به درستی مجوز و تنظیم می شود. این سند یک ماده بازاریابی است و فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و نباید تفسیر شود که توصیه ای برای سرمایه گذاری یا در غیر این صورت در هر محصول سرمایه گذاری یا مالی باشد. CFC تضمین کفایت ، صحت ، کامل بودن یا قابلیت اطمینان هرگونه اطلاعات یا داده های موجود در اینجا و تحت هیچ شرایطی نیست که هیچ یک از این اطلاعات یا داده ها به عنوان یک مشاوره یا استراتژی تجارت یا توصیه برای معامله (خرید/فروش) در هر یک از آنها تفسیر نشود. سرمایه گذاری یا محصول مالی. CFC بر اساس این اطلاعات ، به طور کامل یا جزئی ، مسئولیت یا مسئولیت هر نتیجه ، افزایش یا ضرر را بر عهده ندارد.

لطفاً قبل از استفاده از آن ، شرایط و ضوابط دسترسی زیر را برای انتشار بخوانید.

با استفاده از انتشار و ادامه دسترسی به نشر ، شما این شرایط و ضوابط را می پذیرید و متعهد می شوید که به پذیرش محدود شود. CFC حق دارد در هر زمان و بدون اطلاع قبلی به شما ، اصلاح ، حذف یا اضافه کردن به انتشار و سلب مسئولیت را اضافه کند. چنین اصلاحاتی بلافاصله مؤثر است. بر این اساس ، لطفاً هر زمان که دسترسی داشته باشید ، یا با استفاده از انتشار ، این سلب مسئولیت را بررسی کنید. دسترسی شما به و استفاده از انتشار ، پس از اصلاح در سلب مسئولیت ، پذیرش شرایط و ضوابط استفاده از انتشار ، به عنوان اصلاح شده ، به عنوان اصلاح شده است. اگر در هر زمان ، شما نمی خواهید محتوای این سلب مسئولیت را بپذیرید ، ممکن است به آن دسترسی پیدا نکنید یا از انتشار استفاده کنید. هرگونه شرایط و ضوابط ارائه شده توسط شما که علاوه بر این یا درگیری با این سلب مسئولیت ، صریحاً توسط CFC رد می شوند و هیچ نیرویی و تأثیر آن ندارند.

هیچ اطلاعاتی که در اینجا توسط CFC در این نشریه آورده شده است ، نباید به عنوان یک پیشنهاد ، توصیه یا درخواست برای خرید یا دفع هرگونه اوراق بهادار/ابزارهای مالی/محصولات یا ورود به هرگونه معامله یا اتخاذ هرگونه استراتژی پرچین ، تجارت یا سرمایه گذاری تفسیر شود. نه این انتشار و نه هر چیزی که در اینجا وجود دارد ، اساس هرگونه قرارداد یا تعهد را تشکیل نمی دهد. توزیع این نشریه CFC را ملزم به انجام هرگونه معامله نمی کند.

محتوای این نشریه نباید مشاوره قانونی ، نظارتی ، اعتباری ، مالیات یا حسابداری در نظر گرفته شود. هرکسی که پیشنهاد کند به اطلاعات موجود در انتشار اعتماد کند یا از آن استفاده کند باید به طور مستقل صحت ، کامل بودن ، قابلیت اطمینان و مناسب بودن اطلاعات را تأیید و بررسی کند و باید توصیه های مستقل و خاص را از متخصصان یا متخصصان مناسب در مورد اطلاعات موجود در این نشریه بدست آورد. CFC را نمی توان مسئولیت تأثیر هرگونه هزینه معامله یا هرگونه مالیات را که ممکن است در معاملات قابل اجرا باشد ، بر عهده بگیرد.

اطلاعات موجود در اینجا مبتنی بر منابع مختلف است ، از جمله اما محدود به اطلاعات عمومی ، گزارش های سالانه و داده های آماری که CFC قابل اعتماد می داند. با این حال ، CFC هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن هرگونه گزارش یا داده های آماری در رابطه با این انتشار یا در رابطه با این انتشار ندارد و هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از هرگونه خسارت ناشی از هرگونه عمل یا حذف در نتیجه در نتیجه از این کار نمی پذیرد. اطلاعات موجود در این نشریه. مقالات اهداف سرمایه گذاری ، موقعیت های مالی و نیازهای خاص گیرندگان را در نظر نمی گیرند. دریافت کننده این نشریه باید تصمیمات مستقلی خود را در مورد اینکه آیا این ارتباطات و هرگونه اوراق بهادار یا ابزارهای مالی که در اینجا ذکر شده است ، اتخاذ کند ، با توجه به منابع موجود در نمونه کارها و/یا نیازهای سرمایه گذاری مناسب است.

این سند یک ماده بازاریابی است و توسط پرسنل فردی ، بازاریابی و/یا تحقیق CFC تهیه شده است. مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است ، تهیه نشده است و به همین ترتیب صرفاً یک ارتباط بازاریابی است. در این انتشار ، هرگونه نظر ، اخبار ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ، قیمت ها یا سایر اطلاعات یک تفسیر بازار کلی است و نظر یا توصیه CFC یا هر نوع مشاوره شخصی یا سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. CFC نه تأیید می کند و نه تضمین های شخص ثالث را تضمین می کند ، و همچنین CFC مسئول محتوا ، صحت یا نظرات سخنرانان شخص ثالث ، مجریان ، شرکت کنندگان یا ارائه دهندگان نیست. CFC مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ، از جمله بدون محدودیت در هرگونه ضرر سود را که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی باشد ، نمی پذیرد.

نمودارها ، نمودارها و داده های مرتبط یا اطلاعات ارائه شده در این نشریه فقط برای اهداف مصور در نظر گرفته شده است. اطلاعات موجود در این نشریه به عنوان تاریخ و زمان خاصی تهیه شده است و منعکس کننده تغییرات بعدی در بازار یا تغییر در سایر عوامل مرتبط با تعیین آنها نیست. تمام اظهارات مربوط به امور آینده تضمین نمی شود که دقیق باشند. CFC صریحاً هرگونه تعهدی را برای به روزرسانی یا تجدید نظر در هرگونه اظهارات آینده نگر برای منعکس کردن اطلاعات ، رویدادها یا شرایط جدید پس از تاریخ این انتشار یا بازتاب وقوع وقایع غیرقابل پیش بینی رد می کند.

کارمندان/کارمندان CFC ممکن است تفسیر یا تحلیل بازار شفاهی یا کتبی را برای شما ارائه دهند که منعکس کننده عقاید بر خلاف نظرات بیان شده در این تحقیق است و ممکن است حاوی بینش و گزارش هایی باشد که مغایر با نظرات بیان شده در این انتشار است. نه CFC و نه هیچ یک از شرکت های وابسته ، شرکت های گروهی ، مدیران ، کارمندان ، نمایندگان یا نمایندگان هیچ گونه مسئولیت را بر عهده نمی گیرند و نه مسئولیت هرگونه خسارت ، مستقیم ، غیرمستقیم ، ویژه یا نتیجه ای از جمله از دست دادن درآمد یا سود حاصل از یا در آن ، مسئولیت پذیر نیستند. ارتباط با استفاده از اطلاعات ارائه شده در این نشریه.

اطلاعات یا داده های ارائه شده از طریق ابزار در این انتشار ممکن است محدودیت های ذاتی بسیاری داشته باشد ، مانند خطاهای ماژول یا عدم دقت در داده های تاریخی آن. داده های موجود در انتشار ممکن است به مدلهایی متکی باشد که تمام عوامل بالقوه قابل توجهی مانند ریسک بازار ، ریسک نقدینگی ، ریسک اعتباری و غیره را در نظر نمی گیرند.

استفاده از اطلاعات ، محصولات و خدمات ما باید به دقت خود شما باشد و شما موافقت می کنید که CFC هیچ مسئولیتی در مورد عدم دستیابی به بازده مطلوب سرمایه گذاری که به هر روشی مربوط به استفاده از خدمات یا محصولات CFC و استفاده از آن است ، مسئولیت پذیر نیست. اطلاعات ، محصولات و خدمات ما. شما تأیید می کنید و موافقت می کنید که عملکرد سرمایه گذاری گذشته نشانگر نتایج عملکرد آینده هر سرمایه گذاری نیست و اطلاعات موجود در اینجا به عنوان نشانه ای برای عملکرد آینده هر فعالیت سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نمی گیرد.

این نشریه فقط برای اطلاعات شما برای شما ارائه می شود و نه آن و نه بخشی از آن ممکن است مورد استفاده ، ارسال ، افشای ، توزیع یا تحویل به هر کس دیگری قرار گیرد. شما نمی توانید از هرگونه داده یا اطلاعات موجود در این انتشار ، کپی ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح یا ایجاد آثار مشتق را کپی ، بازتولید کنید.

خدمات ارائه شده توسط CFC شامل محصولاتی است که در حاشیه معامله می شوند و می توانند منجر به خسارات فراتر از سپرده ها شوند. قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت با محصولات حاشیه ای ، باید اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک و سطح تجربه خود را در مورد این محصولات در نظر بگیرید. تجارت با اهرم خطر قابل توجهی از خسارات را به همراه دارد و به همین دلیل محصولات حاشیه ای برای هر سرمایه گذار مناسب نیستند و باید اطمینان حاصل کنید که خطرات درگیر را درک می کنید و در صورت لزوم باید به دنبال مشاوره مستقل از متخصصان یا متخصصان باشید.