سری معاملات روز Emini: چگونه پول به عنوان یک معامله گر Emini Day ساخته می شود

اگر تازه وارد تجارت معاملات آتی هستید ، به احتمال زیاد در مورد چگونگی ایجاد پول در بازارها سؤالاتی دارید. در قسمت 3 سری معاملات روز Emini ، ما نیازهای حاشیه ای ، انواع مختلف تجارت و کمیسیون هایی را که معامله گر پرداخت می کند ، پوشش خواهیم داد. سپس در طی یک ماه و سال هنگام تجارت با اندازه های مختلف قرارداد ، نگاهی دقیق تر به درآمد بالقوه روز معامله گر در طول یک ماه و سال خواهیم داشت.

اندازه حساب ، اهرم و حاشیه

یکی از مزایای عالی بازار آینده ، اهرم عالی در دسترس معامله گران است. این اهرم بالا حتی به کسانی که دارای حساب های کوچکتر هستند ، اجازه می دهد تا با معامله یک قرارداد Emini واحد شروع کنند در حالی که هنوز خطر کلی زیادی را به خود اختصاص نمی دهند. درست است که اهرم می تواند یک شمشیر دو لبه برای معامله گران باشد ، هم افزایش سود بالقوه و هم خطر بالقوه از دست دادن ، اما با یک برنامه خوب و حداکثر خطر مشخص این افزایش اهرم ابزاری بسیار مفید است.

آنچه که اهرم بالای موجود در آینده به ما امکان می دهد انجام دهیم این است که در روز (در پایان هر روز معاملاتی باز نیست) با حداقل 500 دلار در هر قرارداد در حاشیه. اساساً حاشیه همان چیزی است که کارگزار شما به عنوان وثیقه برای شما برای کنترل یک قرارداد آینده استفاده می کند. از لحاظ تئوریکی ، یک معامله گر می تواند 5 قرارداد (هر 500 دلار حاشیه) را به طور همزمان با یک حساب 2500 دلار تجارت کند ، اگرچه این یک معامله گر را به میزان زیادی از ریسک معرفی می کند. برای استفاده از اهرم به نفع خود ، باید ریسک کل خود را در هر تجارت داده شده درک کنیم و مواضع خود را بر این اساس برنامه ریزی کنیم.

در آکادمی بازرگانی سامورایی ، ما یک اندازه حساب حداقل 5000 دلار را برای یک معامله گر روز جدید که تازه شروع به کار خود در بازار زنده می کند ، توصیه می کنیم. با استفاده از رویکرد معاملاتی ما ، ما اغلب از دست دادن متوسط حدود 4 کنه (یا 1 امتیاز) حفظ می کنیم که با 12. 50 دلار در هر کنه برای 1 قرارداد به 50 دلار از ریسک متوسط می رسد. این بدان معناست که با اندازه حساب 5000 دلار ، یک معامله گر فقط در حدود 1 ٪ از حساب خود را در هر تجارت یک شخص ریسک می کند. این ایده آل است ، به خصوص برای یک معامله گر جدیدتر ، زیرا این امکان را می دهد که بدون اینکه سلامت حساب کلی ما را از بین ببرد ، ضررهای گاه به گاه را نیز فراهم می کند.

معامله گران با تجربه تر ممکن است خطر خود را فراتر از این سطوح افزایش دهند اما به ندرت یک معامله گر می خواهد خطر کل ضرر خود را در هر تجارت معینی بیش از 2 ٪ افزایش دهد. بازرگانان تازه کار غالباً روی میزان سود می توانند تمرکز کنند اما معامله گران باتجربه به شما می گویند که مدیریت ریسک بخش مهمی از رویکرد معاملاتی آنها است. ریسک خود را از طریق موقعیت مناسب نسبت به اندازه حساب خود پایین نگه دارید و قادر خواهید بود از مزایای اهرم موجود برای معامله گران آینده لذت ببرید.

معاملات طولانی (خرید) و کوتاه (فروش)

در بازار آتی ما می توانیم وقتی بازار بالا می رود یا در حال پایین آمدن است ، تجارت کنیم و درآمد کسب کنیم. در مقایسه با برخی از بازارها و بسیاری از سهام های فردی ، انعطاف پذیری ما باید برای تجارت در هر جهت با معاملات آتی یک مزیت اصلی باشد. ما برای فروش بازار نیازی به مجوزهای ویژه حساب کارگزار یا حداقل اندازه حساب خود نداریم ، زیرا هیچ تفاوت عملی در بازار آتی بین طولانی و کوتاه وجود ندارد.

در صورتی که شرایط طولانی و کوتاه برای شما ناآشنا باشد ، بیایید به سرعت آنها را تعریف کنیم. هنگامی که یک معامله گر روز وارد تجارت طولانی می شود ، آنها با انتظار افزایش قیمت در حال خرید یک قرارداد هستند تا بتوانند با قیمت بالاتر برای سود خارج شوند. بسیاری از معامله گران از اصطلاحات "خرید" و "طولانی" به صورت متقابل استفاده می کنند. از طرف دیگر ، هنگامی که یک معامله گر تجارت کوتاهی می کند ، آنها با این انتظار که قیمت پایین بیاید ، قرارداد می فروشند. بنابراین چگونه یک معامله گر در هنگام کاهش قیمت و قرارداد کمتر از قرارداد سود می برد و قرارداد کمتر می شود؟

هنگام فروش کوتاه ، ما در واقع "وام" یک قرارداد آتی را که ما از کارگزار خود در اختیار نداریم با قصد خرید بعداً (به نام "پوشش") "وام می گیریم) ،" وام "را به طور موثری به کارگزار بازگردانیم. انجام این کار به ما امکان می دهد تا از تفاوت بین قیمت کوتاه اصلی که در آن قرارداد وام گرفته ایم و قیمت ارزان تری که در نهایت قرارداد را خریداری کردیم ، سود ببریم. ما قرارداد را با قیمت وام اصلی به کارگزار باز می گردانیم و از تفاوت در فروش سود می بریم.

در حالی که درک تفاوت بین خرید یا فروش قرارداد مفید است ، درک این نکته که در بازار آینده از نظر فعالیتهای ما به عنوان معامله گران روز تفاوت کمی ایجاد می کند ، مهم است. در طول معاملات واقعی ، هر دو نوع تجارت هنگام اجرا به طور مشابه عمل می کنند و هیچ تفاوتی در هزینه های معاملات بین آنها وجود ندارد.

سود و ضرر

اکنون که حاشیه را درک می کنیم و می دانیم که می توانیم با سهولت مساوی تجارت طولانی یا کوتاه داشته باشیم ، می توانیم به نمونه های خاصی از نحوه کسب درآمد (یا گاهی اوقات پول از دست بدهیم) در معاملات خود نگاه کنیم. این مثالها از نظر اجرای و از نظر مدیریت تجارت بسیار اساسی هستند اما باید ایده خوبی در مورد نحوه انجام معاملات و نحوه خروج از آنها به شما ارائه دهند. ما همچنین کمیسیون ها و هزینه های مبادله ای را که برای پرداخت آن برای شرکت در بازار آتی باید بپردازیم ، بررسی خواهیم کرد زیرا این بخشی از هزینه انجام کار ما به عنوان معامله گران روز است.

نمونه ای از یک سودآوری طولانی

در این مثال ما نگاهی به تجارت اساسی که در اینجا در آکادمی بازرگانی سامورایی انجام می دهیم ، خواهیم پرداخت. در این حالت ما با هدف سود اولیه 8 کنه و حداکثر از دست دادن بالقوه 5 کنه وارد تجارت می شویم. ما همیشه اطمینان حاصل می کنیم که در معاملات خود دستور ضرر متوقف خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که هرگز ضرر بیشتری را از آنچه پیش بینی شده است ، نمی گیریم. این کاملاً بسیار مهم است زیرا شما هرگز نمی دانید چه اتفاقی در بازار می افتد ، بنابراین تعیین حداکثر خطر بالقوه در یک تجارت از ابتدا یک عمل تجاری مهم است.

در اینجا ما طولانی می شویم (خرید) در 1536. 75. توقف اولیه ما 5 کنه (1. 25 امتیاز) در 1535. 50 پایین تر است و سفارش سود ما 8 کنه بالاتر از ورودی ما در 1538. 75 تنظیم شده است. همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت پا را بالاتر می کند و ما می توانیم قرارداد را در هدف سود خود برای سود 8 (2 امتیاز) در تجارت بفروشیم.

بیایید فرض کنیم که ما فقط 1 قرارداد را در این تجارت با استفاده از 500 دلار حاشیه با کارگزار خود به عنوان وثیقه خریداری کردیم. همانطور که از قسمت 1 سری معاملات روز Emini می دانیم ، هر کنه برای هر قرارداد 12. 50 دلار ارزش دارد ، بنابراین پس از فروش قرارداد خود با قیمت بالاتر و بسته شدن تجارت ، سود 100 دلار (8 x 12. 50 دلار) اضافه خواهیم کردحساب ما (کمیسیون های کمتری که بعدی را پوشش خواهیم داد).

اگرچه معامله گران تازه کار همیشه باید حداقل 1 قرارداد را معامله کنند ، اما معامله گران باتجربه در صورت تمایل می توانند اندازه خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. در بازار آینده Emini S& P 500 (ES) ، یک معامله گر به دلیل میزان زیاد نقدینگی در بازار ، می تواند به راحتی صدها قرارداد را به طور همزمان پر کند. بنابراین با فرض اینکه یک معامله گر حرفه ای همان تجارت را انجام داده است اما با 10 قرارداد ، سود آنها برای هر قرارداد 100 دلار خواهد بود ، بنابراین 1000 دلار در تجارت. بسیاری از معاملات در ES فقط در طی چند دقیقه می توانند به اهداف سود خود برسند که به طور بالقوه حرکات حتی کوچکتر را در طول روز معاملاتی برای آن دسته از بازرگانان که از موقعیت های بزرگتر برخوردار هستند ، بسیار پر سود می کند.

نمونه ای از باخت کوتاه

در این حالت ما یک موقعیت کوتاه را می گیریم که در نهایت تجارت از دست دادن به پایان می رسد. هنگامی که در ابتدا وارد تجارت خود می شویم ، با همان 5 تیک (1. 25 امتیاز) از دست دادن ضرر و 8 هدف (2 امتیاز) هدف سود را شروع می کنیم. آنچه در این مثال مهم است این است که ما فرصتی برای کاهش خطر خود و ضرر کمتری داشتیم که فرصت تجارت به پایان نرسد. ما همیشه فرصتی برای انجام این کار نداریم ، اما وقتی قوانین به ما اجازه می دهیم که از آن استفاده کنیم ، متوقف می شود ، تأثیر آن را به خط پایین ما که هرگونه ضرر ممکن است داشته باشد کاهش می دهد و باعث افزایش پاداش کلی ما به نسبت ریسک می شود.

پس از یک کار خوب ، ما فرصتی برای کوتاه کردن بازار در 1538. 75 پیدا می کنیم. قیمت تلاش دیگری را برای نزولی انجام می دهد اما هنوز 2 کنه از منطقه سود ما در 1536. 75 است. اگرچه ما این تجارت را با 5 توقف کنه آغاز کردیم ، اما فرصتی برای به حداقل رساندن خطر خود داریم.

بخش عظیمی از دیدن نتایج بلند مدت با تجارت خود این است که بدانید چه زمانی می توانید ریسک خود را در تجارت به حداقل برسانید. مطابق قوانینی که ما در اینجا در آکادمی بازرگانی سامورایی استفاده می کنیم ، در این شرایط معاملاتی ما می توانیم با 3 کنه سفارش ضرر خود را وارد کنیم. در اصل ، ما وضعیتی را در بازار مشخص کرده ایم که تجارت ما به احتمال کمی پایین تر شده است ، بنابراین ما قوانین مدیریت توقف خود را دنبال می کنیم تا خطر کلی خود را کاهش دهیم در حالی که در صورت از سرگیری حرکت قبلی ، پتانسیل سود بزرگی را در تجارت حفظ می کنیم. پایین.

در این حالت ما حرکت دیگری به نزولی نداریم و به جایی که سود خود را تعیین کرده ایم ، بنابراین در نهایت برای از دست دادن 2 کنه (0. 5 امتیاز) متوقف می شویم. از آنجا که ما در ابتدا به امید خرید آن با قیمت پایین تر ، قرارداد خود را برای این کوتاه "قرض داده بودیم" ، وقتی مجبور شدیم آن را با قیمت بالاتر خریداری کنیم ، ضرر کلی این تجارت را بدست آوریم. در صورت تجارت با یک قرارداد ، این ضرر 25 دلار (به علاوه کمیسیون) را از حساب ما حذف می کند.

کمیسیون ها و هزینه های مبادله ای

نکته مهم دیگر هنگام انتقال به معاملات روز ، کمیسیون ها و هزینه هایی است که برای انجام معاملات باید پرداخت کنید. دو هزینه اصلی برای پرداخت آن وجود دارد: کمیسیون برای کارگزار خود و هزینه ای به مبادله مرکزی برای قرار دادن معاملات خود. کارگزار شما هر بار که سفارش تجارت را پر می کنید ، به طور خودکار از این امر مراقبت می کند.

از آنجا که هر تجارت دارای دو بخش است ، یکی برای ورود و سپس یکی برای خروج ، برای هر طرف تجارت هزینه ای به شما پرداخت می شود. بیشتر افراد از نظر "سفر دور" به هزینه های خود نگاه می کنند ، جایی که هر دو هزینه ورودی و خروج با هم جمع می شوند.

به طور معمول این هزینه ها برای یک معامله گر جدید حدود 4 دلار برای یک تجارت دور با 1 قرارداد در ES است. این تقسیم معمولاً نزدیک به 50/50 است از نظر آنچه برای کارگزار شما برای خدمتی که ارائه کرده اند و چه چیزی به مبادله مرکزی می رود. از آنجا که یک معامله گر شروع به تجارت با اندازه بزرگتر (قراردادهای بیشتر) می کند و در هر ماه معاملات سفر بیشتری دارد و معمولاً می توانند کمیسیون های تخفیف زیادی را از کارگزار خود دریافت کنند. به همین ترتیب ، گزینه هایی برای کاهش هزینه مبادله برای معامله گران بزرگتر نیز وجود دارد ، مانند خرید صندلی در خود مبادله.

از آنجا که هزینه هایی در انجام معاملات وجود دارد ، مهم است که ما فقط در طول روز بدون دلیل خوب برای انجام این کار ، به طور مداوم معاملات انجام ندهیم. اگرچه هزینه ها نسبتاً اندک هستند (حدود 3-4 معاملات به ارزش 1 تیک حرکت در بازار ارزش دارند) با گذشت زمان اضافه می کنند. معاملات مانند سایر مشاغل است ، بنابراین ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که فقط برای چیزی ارزشمند پول می پردازیم ، که در مورد ما فرصت های تجارت با کیفیت بالا خواهد بود.

درآمد بالقوه روز معامله گر

به دلایل واضح ، درآمد بالقوه روز معامله گر بسیار متفاوت است. این سیستم معامله شد ، اندازه موقعیت های آنها ، مدیریت ریسک و سطح تجربه آنها همه بازی می شود. به منظور این مثال ، ما با استفاده از رویکرد خود در آکادمی بازرگانی سامورایی ، به یک معامله گر در حال توسعه نگاهی خواهیم انداخت.

هدف ما در اینجا در آکادمی بازرگانی سامورایی این است که معامله گران را به سطح قوام برساند که در آن بتوانند 10-15 امتیاز سود در هفته کسب کنند.

برای انجام این کار با قوام ، به چند مورد از یک رویکرد معاملاتی نیاز دارد:

1. 1. یک استراتژی تجاری آزمایش شده و برنده که با بازار سازگار است و در شرایط مختلفی کار می کند
   2. سیستمی که معاملات برنده بیشتری نسبت به از دست دادن معاملات داشته باشد
   3. سیستمی که پیروزی بیشتری نسبت به ضرر دارد (هدف ما میانگین برنده دو برابر بیشتر از ضررهای متوسط ما است)

   رویکرد معاملات STA به معامله گران کاملاً آموزش دیده ما اجازه می دهد تا با قوام چشمگیر به این اهداف برسند ، و این همان چیزی است که تجارت واقعاً در مورد آن است. بهترین معامله گران با تلاش تهاجمی برای صدها امتیاز در چند روز به ندرت روی کوتاه مدت تمرکز می کنند. در عوض ، بزرگترین بازرگانان کسانی هستند که می توانند هفته ای به هفته و ماه به ماه برای مدت طولانی به طور مداوم سودآور باقی بمانند. این نتیجه همان چیزی است که ما با دانشجویان خود در اینجا در آکادمی بازرگانی سامورایی هدف قرار می دهیم.

   اگر یک معامله گر سازگاری ایجاد کند ، از نظر درآمد بالقوه آنها به عنوان یک معامله گر روزانه ، امکانات تقریباً بی حد و حصر است. بیشتر معامله گران که در تجارت خود به یک سطح سازگاری می رسند و سپس تعداد قراردادهای خود را افزایش می دهند تا زمانی که منطقه راحتی روانی ایده آل خود را پیدا کنند ، جایی که معمولاً برای طولانی مدت حل و فصل می شوند. برای برخی از معامله گران که ممکن است 5 قرارداد باشد ، برای برخی دیگر 10 قرارداد ، و برای برخی ممکن است صدها نفر باشد. بیایید نگاهی به برخی از پتانسیل درآمد معامله گر روز بلند مدت در اندازه های مختلف معاملات بیندازیم:

   

   این مهم است که به خاطر داشته باشید که این سودهای تجاری ناخالص خواهد بود و هنوز هم کمیسیون و هزینه ای برای پرداخت وجود دارد. این هزینه ها بسته به میزان فعال بودن بازار متفاوت است ، اما از آنجا که استراتژی ما ما را مجبور به ورود و خروج از بازار نمی کند ، به ما اجازه می دهد تا این هزینه های تجارت را نسبتاً کم نگه داریم.

   نتیجه

   پس از خواندن این مقاله ، اکنون باید ایده خوبی در مورد نحوه انجام معاملات با استفاده از اهرم و حاشیه داشته باشید ، و چگونه می توانیم از نتایج معاملات فردی خود پول بگیریم (یا از دست بدهیم). البته چیزهای بیشتری برای تجارت وجود دارد ، البته ، اما این نمای کلی باید به شما ایده ای بدهد که چگونه یک معامله گر روز پول خود را می سازد و با تجارت در بازارها چه چیزی ممکن است.

   قدم بعدی در پیشرفت ، درک کامل آنچه شخص باید واقعاً تجارت روز را آغاز کند. در مقاله بعدی سری معاملات روز Emini ، ما در مورد کارگزاران ، سیستم عامل های نمودار ، رایانه های معاملاتی و سایر مراحل لازم برای انجام انتقال خود به یک معامله گر سودآور و مداوم صحبت خواهیم کرد.