جامعه QUANTCONNECT

Lean موتور بازرگانی الگوریتمی منبع باز است. تأسیس در سال 2013 Lean توسط یک جامعه جهانی 80+ مهندس و قدرت بیش از دوجین صندوق پرچین ساخته شده است.

رقابت لیگ آلفا: استخر جایزه هفتگی 1000 دلار

واجد شرایط بودن جریانهای آلفا هفتگی مجدداً دوباره یاد بگیرید

|جایزه

بارگذاری.

بحث فیلتر توسط برچسب ها

239000 کوانت.

اکنون آنلاین

در ارتباط باش

با آخرین به روزرسانی ها با هشدارهای ایمیل یا پیوستن به سرور Discord ما در ارتباط باشید.

سفارش را قرار دهید و در همان زمان ، ضرر را متوقف کنید و سود کسب کنید

آغاز شده توسط:

جایزه بحث و گفتگو در مورد پاداش بحث را دنبال کنید

سرمایه گذار کریستیان کوره

|بحث در مورد پاداش

من فکر می کنم کد کار اشتباهی انجام می دهد زیرا آنچه را که من نیاز دارم انجام نمی دهد. ابتدا می خواهم تعداد سهام برای خرید را محاسبه کنم تا ضرر متوقف شود و سود کسب کند و برنده شود یا همان مبلغ را از دست بدهم ، در این حالت 1000 دلار.

کد به خوبی # سهام را محاسبه نمی کند و به نظر می رسد که ALGO سفارش را انجام می دهد ، سپس ضرر توقف و پس از آن سود ، این اشتباه است زیرا آنچه من به آن نیاز دارم یکی یا دیگری است ، نه به معنای 2. به معنای یا توقفضرر یا سود برای هر دستور معین. امیدوارم کسی بتواند کمک کند.

فقط یک استراتژی ساده معنادار است.

واردات Clr. Addreference ("سیستم") clr. addreference ("quantcoect. algorithm") clr. addreference ("quantcoect. indicators") clr. addreference ("quantcoect. common")

از واردات سیستم * از quantcoect واردات * از quantcoect. Algorithm واردات * از quantcoect. indicators واردات *

DEF Initialize (خود): '' 'داده ها و وضوح مورد نیاز ، و همچنین تاریخ های نقدی و شروع را برای الگوریتم خود آغاز کنید. همه الگوریتم ها باید اولیه شوند. '' '

self. setStartDate (2018 ، 1 ، 1) #Set Date #self. setenddate (2015 ، 1 ، 1) #Set Date Self. setCash (100000) #Set Strategy Cash #پیدا کردن نمادهای بیشتر در اینجا: http: // quantcoect. com/data self. addequity ("جاسوسی")

# 20 ema self. mean = self. ema ("جاسوسی" ، 20 ، وضوح. daily) ایجاد کنید

# ایجاد ATR self. atr = self. atr ("جاسوسی" ، 20 ، وضوح. daily)

def ondata (خود ، داده): '' 'رویداد ondata نقطه اصلی ورود الگوریتم شماست. هر نقطه داده جدید در اینجا پمپ خواهد شد. ما می توانیم از شاخص ها به طور مستقیم در اصطلاحات ریاضی # استفاده کنیم. به راحتی می توانیم بسیاری از شاخص ها را همزمان ترسیم کنیم

# منتظر بمانید تا EMA ما در صورت عدم خود به طور کامل اولیه شود.

فقط یک بار در روز اگر self. previous None نباشد و self. previous. date() == self. Time. date(): بازگشت

risk_per_trade = 100 دارایی = خود. پورتفولیو["جاسوسی"]. مقدار

# اگر معامله ای وجود نداشته باشد اگر دارایی ها == 0: مقدار = دور (ریسک_در هر_تجارت / self. atr. Current. Value)

# میانگین بازگشت زمانی که قیمت خیلی پایین باشد اگر خودش باشد. اوراق بهادار["SPY"]. قیمت

# Mean reversion when price is too high if self.Securities["SPY"].Price> self.mean.Current.Value + 2 * self.atr.Current.Value: self.Log("SELL>>". format(self. Securities["SPY"]. Price)) marketTicket = self. MarketOrder("SPY"، -quantity) limitTicket = self. LimitOrder("SPY"، self. Portfolio['SPY']. Quantity, self. Securities["SPY"]. Price - self. atr. Current. Value) stopTicket = self. StopMarketOrder("SPY", self. Portfolio['SPY']. Quantity, self. Securities["SPY"]. Price+ self. atr. Current. Value)