ichimoku: OANDA fxTrade API

ichimoku یک رابط زبان R برای OANDA fxTrade API فراهم می کند.

OANDA منبع اصلی داده های ارز خارجی است که توسط سرمایه گذاران، شرکت ها و دولت ها در سطح جهان استفاده می شود. API را می توان برای بازیابی داده های قیمتی تاریخی و زنده برای ارزهای اصلی، فلزات، کالاها، اوراق قرضه دولتی و شاخص های سهام استفاده کرد.

به عنوان نمونه ای از داده های مالی موجود: قیمت های OHLC برای جفت های عمده فارکس را می توان از ابتدای سال 2005 با جزئیات از 5 ثانیه تا ماهانه به دست آورد. برای فهرست کل بیش از 120 ابزار تحت پوشش، لطفاً به بخش ابزارهای موجود در زیر مراجعه کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که «OANDA» و «fxTrade» علائم تجاری متعلق به OANDA Corporation، نهادی غیروابسته به بسته ichimoku، نویسندگان یا دارندگان حق چاپ آن هستند.

ثبت نام با OANDA

OANDA fxTrade API، متمایز از سایر منابع داده OANDA، بر اساس پیشنهاد تجارت خرده فروشی/حرفه ای با همین نام است. به این ترتیب، دسترسی به API نیاز به یک حساب fxTrade با OANDA و موافقت با شرایط استفاده از API دارد.

ثبت نام برای یک حساب "دمو" یا "تمرین" در زمان نوشتن کاملا رایگان است و دسترسی کامل به API را فراهم می کند. برای ثبت یک حساب کاربری، آدرس اینترنتی زیر ممکن است استفاده شود: https://www. oanda.com/forex-trading/.

After successful registration, a link can be found on your OANDA fxTrade account profile page ‘Manage API Access’ (My Account > My Services >مدیریت دسترسی API). از آنجا، یک رمز دسترسی شخصی برای استفاده با OANDA API می تواند تولید و همچنین لغو شود. این نشانه دسترسی تمام توابع OANDA را در این بسته فعال می کند.

تنظیم کلید OANDA API

اگر بسته "keyring" نصب شده باشد، کلید OANDA API (ژتون دسترسی شخصی) را می توان یک بار تنظیم کرد و با استفاده از oanda_set_key() در فروشگاه اعتبار سیستم شما ذخیره کرد. این باعث می شود که برای تمام جلسات بعدی به طور خودکار بازیابی شود.

کلیدهای جداگانه را می توان برای تمرین و حساب های زنده تنظیم کرد. لطفاً در صورت درخواست، نوع حساب صحیح را انتخاب کنید.

اگر یک نشانه دسترسی لغو شد و دوباره تولید شد، لطفاً به یاد داشته باشید که کلید API را دوباره از طریق تابع ()oanda_set_key تنظیم کنید.

استفاده از حساب کاربری زنده

اگر از یک نشانه دسترسی برای یک حساب زنده (پول واقعی) استفاده می کنید، می خواهید در ابتدای هر جلسه با oanda_switch() تماس بگیرید. این سرور پیش فرض را از سرور تمرین به سرور زنده تغییر می دهد. تنظیمات فقط تا پایان جلسه باقی خواهند ماند.

توجه: این بسته فقط شامل توابع بازیابی ابزارهای موجود و داده های قیمت است. این کد حاوی کد برای اجرای هرگونه قابلیت تجارت نیست. لطفاً توجه داشته باشید که می توان از یک نشانه دسترسی شخصی (خارج از این بسته) برای کلیه عملیات موجود در حساب شما از جمله قرار دادن سفارشات و معاملات استفاده کرد ، و باید هنگام استفاده از نشانه حساب زنده ، اقدامات احتیاطی مناسب انجام شود.

عملکردهای Oanda

تمام توابع Oanda موجود در بسته توسط "Oanda" برای وضوح پیشوند است.

توابع ممکن است به صورت تعاملی و بدون هیچ آرگومی نامیده شوند ، به عنوان مثالoanda_stream () یا oanda_view () ، در این صورت از شما خواسته می شود که استدلال های لازم را وارد کنید. برخلاف هنگام مشخص کردن چنین استدلالهایی ، اینها باید بدون هیچ گونه "بدون هیچ گونه اطراف" "وارد شوند.

برای همه کارکردها ، استدلال "ابزار" بسیار حساس است و تعیین کننده می تواند "_" یا "-" باشد ، به گونه ای که هر دو Oanda ("USD_JPY") و OANDA ("USD-JPY") قابل قبول خواهند بود.

Oanda ()

داده های قیمت گذاری را از API Oanda fxtrade بازیابی کنید.

آرگومان های مربوط به عملکرد به طور یکسان با نظر خود API در صورت مرتبط بیان می شوند:

• رشته ابزار حاوی ارز پایه و نقل قول ارز که توسط "_" یا "-" مشخص شده است (به عنوان مثال "USD_JPY" یا "USD-JPY"). برای بازگرداندن لیستی از همه ابزارهای معتبر از عملکرد Oanda_Instrument () استفاده کنید
• دانه بندی [پیش فرض "D"] دانه بندی داده های قیمت برای واکشی ، یکی از "M" ، "W" ، "D" ، "H12" ، "H8" ، "H6" ، "H4" ، "H3" ،"H2" ، "H1" ، "M30" ، "M15" ، "M10" ، "M5" ، "M4" ، "M2" ، "M1" ، "S30" ، "S15" ، "S10" ، "S5""
• تعداد (اختیاری) تعداد دوره های بازگشت. API برای هر درخواست شخصی حداکثر 5000 را پشتیبانی می کند و در صورت عدم مشخص شدن به 500 پیش فرض می رسد. اگر هر دو "از" و "به" مشخص شوند ، "تعداد" نادیده گرفته می شود ، زیرا محدوده زمانی همراه با "دانه بندی" تعداد دوره های بازگشت را تعیین می کند
• از (اختیاری) شروع محدوده زمانی که می توان داده های قیمت را برای مثال "2020-02-01" دریافت کرد
• به (اختیاری) پایان محدوده زمانی که می توان داده های قیمت را برای مثال "2020-06-30" دریافت کرد
• قیمت [پیش فرض "M"] مؤلفه قیمت گذاری ، یکی از "M" (میانی) ، "B" (پیشنهاد) یا "A" (ASK)
• سرور (اختیاری) سرور "تمرین" یا "زنده" را با توجه به نوع حساب که با Oanda برگزار می شود ، مشخص کنید. اگر مشخص نشده باشد ، به طور پیش فرض به "تمرین" خواهد بود ، مگر اینکه این توسط Oanda_switch () تغییر کرده باشد.
• رشته Apikey (اختیاری) حاوی کلید API Oanda FXTRADE (نشانه دسترسی شخصی). نیازی به مشخص شدن در صورت ذخیره توسط OANDA_SET_KEY () نیست. این آرگومان برای مشخص کردن تابعی که چنین رشته ای را به جای خود رشته باز می گرداند ، طراحی شده است که می تواند به طور بالقوه ناامن باشد. این اجازه می دهد تا بسته های دیگری که ذخیره ایمن اسرار را فراهم می کنند در صورت ترجیح دادن به "کلید" استفاده شوند
• بی سر و صدا اگر درست تنظیم شود ، چاپ خروجی را به کنسول سرکوب می کند و بی سر و صدا باز می گردد

توجه: اگر هم از و هم مشخص شده باشد و درخواست منجر به بازگشت بیش از 5000 دوره شود ، این عملکرد باعث می شود کاربر تأیید کند که آیا درخواست های متعدد ارسال شده است. مگر اینکه پاسخ کاربر "N" یا "نه" باشد ، داده ها در دسته ها بارگیری می شوند و با هم در یک DataFrame واحد ادغام می شوند. این عملکرد برای استفاده در تنظیمات غیر تعاملی بی خطر است ، زیرا در چنین مواردی بارگیری به طور خودکار بدون درخواست انجام می شود.

شیء برگشتی یک قاب داده با ستون های زیر است: "زمان" ، "باز" ، "بالا" ، "کم" ، "نزدیک" ، "حجم" و "کامل".

حجم باید با احتیاط استفاده شود زیرا این نشان دهنده حجم معاملات ثبت شده توسط OANDA است و ممکن است منعکس کننده بازار وسیع تر نباشد

کامل نشان می دهد که دوره داده کامل است یا خیر. اگر درست باشد ، ارزش ها تاریخی هستند و در معرض تغییر نیستند. اگر نادرست باشد ، دوره در حال انجام است و مقادیر عکس فوری فعلی را منعکس می کنند در حالی که مقادیر نهایی ممکن است متفاوت باشد یا ممکن است متفاوت باشد

یادداشت های مهم اجرای:

تعدیل خودکار جدول زمانی را تا پایان دوره ، همانطور که برای داده های مالی مرسوم است ، شامل می شود. این بدان معناست که ، به عنوان مثال ، داده های قیمت گذاری امروز (دوره معاملات ناقص) تاریخ امروز را که انتظار می رود داشته باشد. در مقابل ، داده های خام از API دارای زمان بندی از شروع دوره است

داده های API گاهی اوقات شامل داده هایی برای روزهای غیر تدارکاتی با حجم بسیار کم است. این امر برای داده های قدیمی تر و با داده های اخیر کمتر رایج است. اینها ممکن است نشان دهنده معاملات OTC باشد که از طریق بستر Oanda اتفاق افتاده است ، اما با این وجود نرخ بازار را منعکس نمی کند. اینها به طور خودکار از داده های برگشتی خارج می شوند زیرا در غیر این صورت نتایج فریبنده ای را هنگام استفاده از Ichimoku () تولید می کنند ()

Oanda_chart ()

نمودار ابری Ichimoku در زمان واقعی را به روز کنید. نرخ تازه سازی را می توان برای به روزرسانی نمودار در هر ثانیه تنظیم کرد. نمودار نمودار Ichimoku برای داده های قیمت درخواست شده ، خروجی به دستگاه گرافیکی در هر بازه ای تازه است.

آرگومان ها با oanda() بالا با اضافه کردن موارد زیر یکسان هستند:

• refresh [پیش فرض 5] نرخ تازه سازی نمودار را بر حسب ثانیه تنظیم می کند، با حداقل 1
• limit (اختیاری) زمانی را در چند ثانیه مشخص کنید تا جلسه را محدود کنید. پس از سپری شدن زمان مشخص شده، جلسه با بازگشت خودکار داده ها به پایان می رسد
• . پارامترهای اضافی به ichimoku() برای محاسبه ichimoku cloud یا autoplot() برای تنظیم پارامترهای نمودار ارسال می شود.
• دوره ها [پیش فرض c(9L، 26L، 52L)] یک بردار که طول دوره های مورد استفاده برای ابر را تعیین می کند. این پارامتر معمولاً نباید اصلاح شود زیرا استفاده از مقادیر دیگر در زمینه تحلیل سنتی ایچیموکو نامعتبر است.

استدلال های «از» و «به» حذف می شوند زیرا در این زمینه مرتبط نیستند.

در RStudio، اگر از قبل در فوکوس نیستید، لطفاً برای مشاهده نمودار به صفحه نمودارها بروید.

توجه داشته باشید که دوره های نمایش داده شده در نمودار کمتر از «تعداد» مشخص شده خواهد بود - با استفاده از دوره های ابری پیش فرض، 77 نقطه داده اول حذف خواهند شد. این طراحی برای اطمینان از نمایش یک ابر کامل است (یعنی هیچ مقدار گمشده ای برای هیچ خط ابری در ابتدای داده وجود ندارد). لطفاً هنگام تنظیم پارامتر "count" این را در نظر بگیرید.

در هنگام خروج از تابع، شی ichimoku زیر نمودار برگردانده می شود (به صورت نامرئی). این اجازه می دهد تا داده ها به سادگی با اختصاص دادن به یک شی ذخیره شوند.

oanda_studio()

یک جلسه تعاملی R Shiny برای کار با نمودارهای ابری Ichimoku در زمان واقعی ایجاد کنید. یک محیط تجزیه و تحلیل زنده را فراهم می کند که در آن پارامترها ممکن است به صورت تعاملی در صورت لزوم تنظیم شوند. نکته اطلاعات مکان نما دسترسی آماده به داده ها را مستقیماً از نمودار فراهم می کند.

از آنجایی که تمام پارامترها را می توان به صورت تعاملی در برنامه تنظیم کرد، oanda_studio() ممکن است بدون تعیین هیچ آرگومان فراخوانی شود. در غیر این صورت، ممکن است پارامترها از قبل به روشی مانند oanda_chart () تنظیم شوند.

پارامترهای اضافی زیر را می توان برای سفارشی کردن رفتار محیط براق استفاده کرد:

• new. process [پیش فرض FALSE] اگر TRUE باشد، جلسه درخشان را در یک فرآیند R جدید شروع می کند، روند فعلی را رفع انسداد می کند و امکان استفاده مداوم از کنسول R را فراهم می کند.
• . آرگومان های اضافی به ichimoku() برای محاسبه ابر ichimoku، autoplot() برای تنظیم پارامترهای نمودار یا آرگومان ‘options’ shiny::shinyApp() ارسال می شود.
• Launch. Browser [Default True] اگر درست باشد ، مرورگر وب پیش فرض سیستم پس از شروع برنامه به طور خودکار راه اندازی می شود. مقدار این آرگومان همچنین می تواند تابعی برای تماس با URL برنامه باشد. برای استفاده از بیننده براق پیش فرض در RSTUDIO ، لطفاً GetOption را مشخص کنید ("shiny. launch. browser")

بارگیری داده ها

با انتخاب دکمه بایگانی داده ، شیء Ichimoku که در زیر نمودار ابر زنده قرار دارد ، می تواند ذخیره شود.

این دکمه از بایگانی () برای ذخیره شی ichimoku در دیسک استفاده می کند. نام پرونده از فرم خواهد بود: INSTRUMER_GRANULUCTY_PRICE. RDA ، به عنوان مثالSugar_usd_d_a. rda. در صورت تأیید ، پرونده در محل بارگیری پیش فرض مرورگر ذخیره می شود. توجه داشته باشید که پرونده هایی با همین نام رونویسی نمی شوند ، اما در عوض نام پرونده منحصر به فرد است.

برای خواندن پرونده ، از بایگانی () استفاده کنید:

oanda_stream ()

به API جریان Oanda Fxtrade وصل شوید و لیستی از قیمت های تولید شده توسط Oanda را پخش کنید.

استدلال ها به شرح زیر است:

• ابزار ابزار را برای پخش داده ها برای
• نمایش [پیش فرض 8L] یک عدد صحیح را برای سفارشی کردن تعداد ردیف ها برای نمایش در کنسول در هر زمان مشخص کنید
• محدود (اختیاری) زمان را در ثانیه مشخص کنید که با استفاده از آن می توانید جلسه جریان را محدود کنید. جلسه پس از گذشت زمان مشخص شده ، با داده های بازگردانده به طور خودکار به پایان می رسد

آرگومان های "سرور" و "apikey" نیز در صورت لزوم در دسترس هستند.

برای متوقف کردن جریان و بازگشت داده های جلسه از کلید "ESC" استفاده کنید. در صورت تمایل به حفظ داده ها ، مقدار بازگشت را به یک شی اختصاص دهید.

توجه: فقط پیام های نوع "قیمت" پردازش می شوند. پیام های نوع "ضربان قلب" متشکل از تنها یک زمان سنج دور ریخته می شوند.

موارد زیر را باید از مستندات API جریان ذکر کرد:

• جریان قیمت گذاری شامل هر قیمتی است که برای حساب ایجاد شده است
• حداکثر 4 قیمت در هر ثانیه (هر 250 میلی ثانیه) برای هر ساز ارسال می شود
• اگر بیش از یک قیمت در طول پنجره 250 میلی ثانیه ایجاد شود ، فقط قیمت در انتهای پنجره ارسال می شود
• این بدان معنی است که در دوره های حرکت سریع قیمت ، هر قیمتی ارسال نمی شود
• قیمت گذاری ویندوز برای اتصالات مختلف با جریان همه به همان روش تراز نمی شوند (به عنوان مثال در بالای دوم)
• این بدان معنی است که در دوره های حرکت سریع قیمت ، بسته به تراز اتصال ممکن است قیمت های مختلفی مشاهده شود

oanda_quote ()

یک عملکرد راحتی که آخرین نقل قول قیمت یک خط برای یک ساز را به کنسول منتقل می کند.

قالب خروجی به شرح زیر است: ابزار ، زمان بندی ، قیمت روزانه ، بالا ، پایین و آخرین قیمت ، تغییر درصد روزانه (از باز) و مؤلفه قیمت گذاری (M برای اواسط ، B برای پیشنهاد ، A برای ASK).

Oanda_view ()

یک نمای کلی از بازار منتخب را چاپ می کند و عملکرد نسبی همه ترکیبات را نشان می دهد.

بازارهای موجود عبارتند از: "Allfx" برای همه ارزهای موجود ، "اوراق قرضه" برای اوراق قرضه دولتی ، "کالاها" برای کالاها ، "FX" برای جفت های اصلی ارز ، "فلزات" برای فلزات و "سهام" برای بازارهای جهانی. از آنجا که تطبیق جزئی فعال است ، می توان فقط حرف اول را به عنوان مثال تایپ کرد."C" برای کالاها.

اولین زمان بندی بازیابی شده و مؤلفه قیمت گذاری چاپ می شود ، و پس از آن DataFrame داده های مشابه با Oanda_quote () را برای کلیه ابزارهای موجود در بازار انتخاب شده نشان می دهد. داده ها با تغییر درصد روزانه ، از مثبت ترین تا منفی ترین سفارش داده می شود.

oanda_orders () / oanda_positions ()

خلاصه ای از سفارشات/موقعیت های کل که توسط مشتریان Oanda FXTrade در هر سطح قیمت برگزار می شود.

"ابزار" یک استدلال مورد نیاز است. آخرین کتاب سفارش/موقعیت بازیابی می شود ، مگر اینکه از استدلال اختیاری "زمان" برای مشخص کردن زمانی استفاده شود که برای بازیابی کتاب سفارش/موقعیت استفاده شود.

داده ها به عنوان یک DataFrame بازگردانده می شوند ، با پارامترهای ذخیره شده به عنوان ویژگی هایی که می توانند با نگاه () مشاهده شوند. نمودار نشان دهنده درصد/موقعیت های کوتاه و کوتاه در هر سطح قیمت ، خروجی به دستگاه گرافیکی است.

سازهای موجود

لیست ابزارهای مالی موجود برای حساب شما ممکن است توسط Oanda_Instrument () بازیابی شود. ابزارهای موجود نیز به طور خودکار به عنوان ورودی در Oanda_Studio () جمع می شوند.

لیست زیر فقط به عنوان یک مرجع عمل می کند و ممکن است با مواردی که در واقع برای نوع حساب شما و/یا کشور/منطقه موجود است متفاوت باشد.

توجه: جدول فوق به عنوان داده های بسته داخلی ذخیره می شود و در صورت عدم موفقیت تماس API ابزارها ، به عنوان یک بازپرداخت استفاده می شود. در چنین حالتی ، هشدار یک بار در هر جلسه صادر می شود زیرا تماس های بعدی لیست ذخیره شده را برمی گرداند.

ذخیره سازی

بسته بندی موارد زیر را فقط در یک جلسه (اولین باری که از آنها استفاده می شود) بازیابی می کند و متغیرها را برای استفاده بیشتر ذخیره می کند:

• کلید API Oanda fxtrade
• حساب Oanda fxtrade همراه با یک کلید API fxtrade
• لیست Oanda از ابزارهای موجود

اگر به هر دلیلی این موارد نامعتبر یا منسوخ می شوند ، لطفاً بسته را دوباره بارگذاری کنید (یا جلسه R خود را مجدداً راه اندازی کنید) تا بتوانید این متغیرها را تازه کنید.

تماس با oanda_switch () همچنین تمام متغیرهای ذخیره شده را پاک می کند.

منابع

"Oanda" و "Fxtrade" علائم تجاری متعلق به شرکت Oanda هستند ، یک نهاد که با بسته Ichimoku ، نویسندگان یا دارندگان کپی رایت غیرقانونی است.